講座主題：Jump-adapted implicit Milstein method for a class of nonlinear jump-diffusion problems
專家姓名：趙衛(wèi)東
工作單位：山東大學(xué)
講座時間：2022年8月22日 16:00-17:00
講座地點(diǎn)：數(shù)學(xué)院大會議室
主辦單位：煙臺大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院
內(nèi)容摘要：
This talk concerns the strong convergence of a jump-adapted implicit Milstein method for a class of jump-diffusion stochastic differential equations with non-globally Lipschitz drift coefficients. We provide a rigorous strong convergence analysis of the considered jump-adapted implicit Milstein method by developing some novel analysis techniques. The optimal rate with order one is proved and some numerical experiments are carried out to verify the theoretical findings.
主講人介紹：
趙衛(wèi)東，山東大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，一直在山東大學(xué)從事科學(xué)計算的教學(xué)與研究工作。1987年山東大學(xué)數(shù)學(xué)系計算數(shù)學(xué)碩士畢業(yè)，1992年師從袁益讓教授攻讀博士，1995年博士畢業(yè)。多次受邀參加國際學(xué)術(shù)會議并做邀請報告，先后學(xué)術(shù)訪問過多個國家和地區(qū)，在國內(nèi)外著名學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文100多篇。主持和承擔(dān)完成多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和多項(xiàng)實(shí)際應(yīng)用項(xiàng)目。在山東大學(xué)袁益讓教授的油資源二次運(yùn)移定量模擬研究課題組中獲得過勝利油田科技進(jìn)步一等獎（1998）、勝利油田科技進(jìn)步一等獎（2002）、山東省科學(xué)技術(shù)三等獎（2003）。在彭實(shí)戈院士課題組中獲得過“金融數(shù)學(xué)高級人才培養(yǎng)體系的構(gòu)建和創(chuàng)新實(shí)踐”山東省高等教育教學(xué)成果一等獎（2009），“金融數(shù)學(xué)高級人才培養(yǎng)體系的創(chuàng)建和實(shí)踐”中華人民共和國國家級教學(xué)成果二等獎（2009）。目前主要從事正倒隨機(jī)微分方程、深度學(xué)習(xí)、隨機(jī)最優(yōu)控制、非確定定量等算法及其理論與應(yīng)用研究。
