講座主題：多逼近器協(xié)同控制及其應(yīng)用
專家姓名：陳謀
工作單位：南京航空航天大學(xué)
講座時(shí)間：2017年12月14日（周四）9:10
講座地點(diǎn)：數(shù)學(xué)院大會(huì)議室
主辦單位：煙臺(tái)大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院
內(nèi)容摘要：
針對(duì)存在系統(tǒng)不確定,、不可觀測(cè)狀態(tài),、時(shí)變未知干擾和系統(tǒng)故障的多輸入多輸出不確定非線性系統(tǒng),，將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于逼近非線性系統(tǒng)的不確定,，利用非線性干擾觀測(cè)器估計(jì)非線性系統(tǒng)的外部時(shí)變未知干擾,，設(shè)計(jì)非線性狀態(tài)觀測(cè)器逼近系統(tǒng)不可觀測(cè)狀態(tài)以及運(yùn)用故障估計(jì)器估計(jì)系統(tǒng)故障,，并給出幾種異類逼近器之間的耦合設(shè)計(jì)技術(shù),。將異類逼近器的輸出應(yīng)用于不確定非線性系統(tǒng)魯棒控制器的設(shè)計(jì),，以保證不確定非線性系統(tǒng)在系統(tǒng)不確定,、時(shí)變外部干擾,、不可觀測(cè)狀態(tài)和系統(tǒng)故障綜合影響作用下的閉環(huán)穩(wěn)定，進(jìn)而提高其控制性能,。同時(shí)討論了多逼近器協(xié)同控制在飛行器魯棒飛行控制的應(yīng)用,。
主講人介紹：
陳謀，博士,，南京航空航天大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院教授,，博士生導(dǎo)師，副院長(zhǎng),。2011年入選教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃”,，2013年獲江蘇省杰出青年基金資助,。先后在南京航空航天大學(xué)獲學(xué)士與博士學(xué)位，2007年11月-2008年2月在英國(guó)拉夫堡大學(xué)訪問(wèn)研究,。2008年6月-2009年9月新加坡國(guó)立大學(xué)博士后研究員(Research fellow A),。2014年5月-2014年11月澳大利亞阿德萊德大學(xué)高級(jí)研究學(xué)者。目前擔(dān)任SCI收錄英文期刊《IEEE Access》,、《Neurocomputing》,、《International Journal of Advanced Robotic Systems》編委、SCI收錄英文期刊《Chinese Journal of Aeronautics》和《SCIENCE CHINA Information Sciences》青年編委,，中文EI收錄期刊《航空學(xué)報(bào)》青年編委等,。同時(shí)也擔(dān)任教育部高等學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)兵器類委員、中國(guó)航空學(xué)會(huì)導(dǎo)航制導(dǎo)與控制分會(huì)委員,、中國(guó)自動(dòng)化學(xué)會(huì)系統(tǒng)仿真專業(yè)委員會(huì)委員,、中國(guó)航空學(xué)會(huì)武器系統(tǒng)專業(yè)委員會(huì)委員、江蘇省自動(dòng)化學(xué)會(huì)理事等,。近5年主持國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目,、國(guó)家安全重大基礎(chǔ)研究計(jì)劃項(xiàng)目子項(xiàng)目、江蘇省杰出青年基金項(xiàng)目等20余項(xiàng),。先后獲教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)1項(xiàng)(排名第二),、獲國(guó)防科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)2項(xiàng)(排名第一)，申請(qǐng)授權(quán)發(fā)明專利10余項(xiàng),。出版專著2部,，發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇，其中發(fā)表和錄用國(guó)際期刊論文80余篇,，SCI他引超過(guò)1000次,。
講座主題：An optimal control problem for mean-field forward-backward stochastic differential equation with noisy observation
專家姓名：肖華
工作單位：山東大學(xué)（威海）
講座時(shí)間：2017年12月14日（周四）10:30
講座地點(diǎn)：數(shù)學(xué)院大會(huì)議室
主辦單位：煙臺(tái)大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院
內(nèi)容摘要：
This talk is concerned with an optimal control problem derived by mean-field forward-backward stochastic differential equation with noisy observation, where the drift coefficients of the state equation and the observation equation are linear with respect to the state and its expectation. The control problem is different from the existing literature concerning optimal control for mean-field stochastic systems, and has more applications in mathematical finance, e.g., asset-liability management problem with recursive utility, systematic risk model. Using a backward separation method with a decomposition technique, two optimality conditions along with two coupled forward–backward optimal filters are derived. Linear-quadratic optimal control problems for mean-field forward–backward stochastic differential equations are studied.
主講人介紹：
肖華，理學(xué)博士,，山東大學(xué)（威海）數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院副教授,，研究興趣包括隨機(jī)控制、微分對(duì)策,、正倒向隨機(jī)微分方程及其相關(guān)領(lǐng)域,，作為訪問(wèn)學(xué)者曾到美國(guó)田納西大學(xué)、英國(guó)拉夫堡大學(xué),、澳門大學(xué),、香港理工大學(xué)等訪問(wèn)，曾在Automatica, JOTA, ESAIM: COCV, JMAA等期刊發(fā)表文章,。
