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講座主題：Non-zero sum stochastic differential game of BSDE withincompleteinformation

主講人： 王光臣

工作單位：山東大學(xué)

活動(dòng)時(shí)間：2020年11月8日19:50-20:40

講座地點(diǎn)：騰訊會(huì)議會(huì)議ID：106 694 910

主辦單位：煙臺(tái)大學(xué)數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院

內(nèi)容摘要：

This talk is concerned with a non-zero sum stochastic differential game driven by BSDE,where the control is required to be adapted to a sub-filtration of the filtration generated by the underlying Brownian motion. A necessary condition and asufficient conditionfor open-loop Nash equilibrium point of the game are derived, and are used to solve an LQ game and an optimal investment and consumption selection problem.

主講人介紹：

王光臣,山東大學(xué)控制學(xué)院教授、博導(dǎo)，首批青年長(zhǎng)江學(xué)者。一直從事基于不完備信息的隨機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化控制理論研究，取得了以倒向分離原理為特色的理論與應(yīng)用成果，在Springer出版社出版英文專(zhuān)著1部，在控制理論國(guó)際知名期刊IEEE-TAC、Automatica和SIAM J. Control Optim.發(fā)表學(xué)術(shù)論文多篇，目前主持國(guó)家杰青項(xiàng)目1項(xiàng)，曾獲省部級(jí)科技獎(jiǎng)3項(xiàng)。